ESMA objavljuje podatke o procjeni likvidnosti obveznica i podatke potrebne za izračune sistematskih internalizatora
ESMA je 1.8.2024. objavila novu tromjesečnu procjenu likvidnosti obveznica i podatke potrebne za tromjesečne sustavne izračune sistematskih internalizatora za dionice, instrumente slične dionicama, obveznice i za druge nevlasničke instrumente prema Direktivi MiFID II i Uredbi MiFIR.
Kao što je navedeno u izjavi za javnost od 27. ožujka 2024., ESMA će nastaviti objavljivati tromjesečnu procjenu likvidnosti obveznica kao i tromjesečne podatke potrebne sistematskim internalizatorima.
Tromjesečna procjena likvidnosti obveznica
ESMA je objavila najnoviju tromjesečnu procjenu likvidnosti za obveznice dostupne za trgovanje na mjestima trgovanja u EU-u.
Za ovo razdoblje trenutno postoji 1355 likvidnih obveznica koje podliježu zahtjevima transparentnosti prema MiFID-u II. ESMA-ina procjena likvidnosti za obveznice temelji se na tromjesečnoj procjeni kvantitativnih kriterija likvidnosti koja uključuje dnevnu prosječnu aktivnost trgovanja (trgovine i nominalni iznosi) i postotak dana trgovanja po kvartalu. ESMA kvartalno ažurira procjene likvidnosti tržišta obveznica. Međutim, dodatni podaci i ispravci dostavljeni ESMA-i mogu rezultirati daljnjim ažuriranjima unutar svakog tromjesečja objavljenim u ESMA-inom Sustavu transparentnosti financijskih instrumenata (FITRS) koji će biti primjenjiv dan nakon objave. Potpuni popis procijenjenih obveznica sada je dostupan putem FITRS-a u XML datotekama s datumom objave od 1. kolovoza 2024. (pogledajte ovdje) i putem web sučelja Registra (pogledajte ovdje).
ESMA također objavljuje dva pokazatelja kompletnosti koji se odnose na podatke o likvidnosti obveznica. Zahtjevi u pogledu transparentnosti za obveznice koje se danas smatraju likvidnima primjenjivat će se od 19. kolovoza do 17. studenoga 2024.
Datumi primjene odražavaju odredbe RTS 2 (pogledajte vijest za više detalja).
Podaci za tromjesečne obračune sistematskih internalizatora
Podaci pokrivaju ukupan broj trgovanja i ukupan volumen u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. i uključuju podatke o 25.177 vlasničkih i instrumenata sličnim vlasničkim, 144.441 obveznici i 6.270 podrazreda izvedenica (uključujući vlasničke izvedenice, kamatne izvedenice, robne izvedenice, emisije).
Investicijska društva dužna su provesti SI test do 15. kolovoza 2024. Podaci su sada dostupni putem FITRS-a u XML datotekama s datumom objave 1. kolovoza 2024. Rezultati za vlasničke i instrumente slične vlasničkim objavljuju se samo za instrumente za koje su mjesta trgovanja dostavila podatke za najmanje 95 % svih dana trgovanja tijekom šestomjesečnog razdoblja promatranja. Objave podataka također uključuju OTC trgovanje u mjeri u kojoj je to prijavljeno ESMA-i. Publikacija uključuje podatke o instrumentima kojima se trguje ili su dostupni za trgovanje tijekom promatranog referentnog razdoblja.
